你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

于同学2018-02-10 21:13:18

这道题如何计算呢？

回答（1）

金程教育吴老师2018-02-14 07:09:18

题目问的是90%水平下的ES。考虑尾部10%的分布，95%-100% 损失均值18.5；90%-95%，没有损失。这两种情况在尾部10%中 各占50%的概率，加权平均计算得出尾部10%的ES=0*50%+18.5*50%=9.25

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录