杭同学2020-04-12 10:33:59
杭同学这个影响只是对于多头来说的吗？如果是空头，那波动率对short call来说，波动率上升，损失更大， 和short put来说，波动率下降，损失更大
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Adam2020-04-13 16:55:34
Adam同学你好，这里是不考虑买卖方向的。
和long是一样的
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我的理解是波动率上升对于long来说，确实是有利的，股票价格上升时可以赚的更多，正向变动，
但是波动率上升对于收short 来说是不利的呀，波动率上升，即股票价格上升就亏很多，应该是反向变动，图中写的都是正向变动
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同学你好，这里是对期权价值的影响。也就是期权费的影响。是没有买卖方向的
换句话说：如果考虑买卖方向，long付期权费，short收期权费。按照你的理解难道收付的期权费是不一样的吗？
所以类似的问题，只需要站在long方考虑就可以了。这和不考虑买卖方向是一样的
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