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刘同学2020-04-10 21:50:27

请问老师如何理解在对冲过程中，现价与未来价不同？谁的现价？能不能举例说明了？谢谢

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回答（1）

Adam2020-04-13 13:19:29

同学你好，这题考察的是基差：基差=被对冲资产的即期价格-用于对冲的期货合约的价格
所以在整个对冲期的过程中，被对冲资产的即期价格与用于对冲的期货合约的价格不一致，就会产生基差风险

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