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天堂之歌

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Ciells2020-04-10 21:20:53

1.delta normal这个应该是减号吧 2.at the money 的时候gamma最大吧

回答（1）

Adam2020-04-13 13:06:03

同学你好，这个题已经在伴读群解释过了
他这个没错，这个Z算的是右边的。正态分布的话左右边都能算。我们在计算VAR的时候通常都是算左边的。直接记忆讲义上的u-zσ的绝对值就可以了

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