杭同学2020-04-10 14:36:20
杭同学老师这里说浮动利息债券的现值就是面值，即在3，9，15时点的现值都是面值，我的理解是应该是只有3点的现值是面值吧？
回答（1）
Adam2020-04-10 18:03:16
Adam同学你好，在债券付息日，浮动利率债券价值就是面值。即3/9/15
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如果coupon是浮动的等于FWR。那么债券的价格等于本金，债券的价格就是0时间的价格，所以我的理解是浮动利息债券只有3点的现值等于面值，我这样理解有什么问题吗？
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如图：可以看出：只要是在付息日，浮动利率债券价值就是本金
如果coupon是浮动的等于FWR。那么债券的价格等于本金，0时刻债券的价格就是票面价值100，（注意这是一般复利折现）。
梁老师的图举例：2时刻债券价值：105/1.05=100.也是票面价值。
所以推广开来：在付息日。价格就是面值
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