青同学2020-04-09 19:34:00
青同学Duration到底应该是正值还是负值。 第84页的例题中，若5 years key rate 变化不是一个点，那也得代公式？
回答（1）
Adam2020-04-10 17:10:23
Adam同学你好，
理论上：利率上升，债券价值下跌的话，duration是正值
就这道题而言5年期的：利率上升一个点，引起的价值是上升的，所以计算出的duration是负的
如果不是一个点。带入公式：如下图
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