Adam2020-04-07 18:35:47

同学你好，
在扩张时期或长期的良性经济和金融条件下，压力测试是补充其他风险管理方法和措施的工具。它在以下方面起着特别重要的作用:
提供前瞻性风险评估;
克服模型和历史数据的局限性;
支持内部和外部沟通;
纳入资本和流动性规划程序;
告知银行的风险承受能力;
在一系列压力条件下促进风险缓解或应急计划的发展。

根据BIS的压力测试实践和监督原则，什么时候压力测试特别重要?
A《巴塞尔协议III》(Basel III)或《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank)等新规实施时，政策性影响，压力测试会随之改变。所以此时做压力测试效果不明显
B在经济扩张时期或长期的良性经济和金融条件下：做压力测试能有效预测市场计算情况。是比较重要的
C在公司事务(如合并)期间，特别是在关键的管理角色发生变化时。管理人员的变化所带来的压力测试效果是不明显的，很难准确评估
D市场危机发生后立即出现，因为当系统性输入假设被压低时，标准模型将不再有用。这个主要说的是模型的问题。