蔡同学2020-04-06 15:06:21
蔡同学78题在计算需要的期货数量时候，直接用h*40m/(910*250)，即h*期货需要对冲的份数，但是3.22.1.3的公式对于对冲所需要期货的份数N却等于h*Qa/Qf，需要乘以一个Qa，这里的Qa是不是就是40m为需要对冲的总价值？
回答（1）
Adam2020-04-07 17:25:42
Adam同学你好，这里实际上使用的是3.22.1.4
h是beta
你说的这个Qa是被对冲头寸的数量（单位数量）
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那N=b*P/A里面，b是股票波动性，p是组合的价值，A是什么呢，英文全称是？这道题里A是标普500的未来合约价值（1份对冲工具的价值）
- 追答
-
同学你好，就是一份期货合约的价值
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片