刘同学2020-04-05 20:40:30
刘同学请问老师，如何理解官书中说的lamda=1时，与新数据无影响。EWMA模型中方差=前一天方差和前一天的收益的加权平均，本来也没有新数据参与，为何书上说lamda=1时，方差与新数据无关？谢谢
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Adam2020-04-07 16:40:57
Adam同学你好，这里的新数据其实代指的就是前面的收益率
λ越大，收益率的权重越小。越unresponsive（反映迟钝）
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收益不是前一天的加权平均吗？也没有其他新数据了啊
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同学你好，
u不是加权平均。
由于新数据产生，u会发生变化，但是对应的计算出的sigma变化不大（由于λ的关系）。所以是反应迟钝
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