蔡同学2020-04-05 14:17:26
蔡同学57题这道题，根据公式远期=期货-0.5sigma^2*T*(T＋0.25)，老师说T这里是4年，然后4＋0.25=4.25，但是题目问的"given in ACT/360 day count with continuous compounding"是不是问的360天1年的远期复利，所以这里T=4，但是4不是4年而是4个季度，然后加上0.25的1个季度？还想问一下公式为何需要加上0.25呢？
回答（1）
Adam2020-04-07 16:31:07
Adam同学你好，
T是4：表示的是4年，是期货合约的期限
而欧洲美元期货合约约定的是三个月的，所以是0.25，也就是4+0.25：期货合约标的利率所对应的到期期限
与你说的没有关系。
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