138***912020-04-04 22:55:19
138***91这个利率互换的估值的例子，既然是组合，为什么本金是100m，不是200m呢？swap2的本金在求组合现值的时候为什么不算上去?
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汤文诗2020-04-07 15:53:09
汤文诗你好，两个swap的条件不一样，需要分开计算。
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没明白，能否详细讲一下
Adam2020-04-14 15:45:50
Adam同学你好，两个互换是两个position，这里的1.04%针对的是一个position
互换1是100m，收3%的利息,付L。（注意这个互换是在进行中的，剩两年期限。PPT展示的信息不全）
此时新签一个两年期互换（利率互换在签订时价值是0。即此时的fix与float是相等的，也就是第二个合约此时价值是0）
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