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方同学2020-04-02 11:32:32

EWMA Garch模型区别在于ewma认为long variance. votatility为0还是其他什么

回答（1）

Adam2020-04-02 14:35:20

同学你好，
ewma认为长期方差不存在，也就是长期方差的权重为0
而GARCH(1,1)认为长期方差存在，是有权重的。（方差有均值回归的特性）
当权重为0时，就变成了ewma

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