杭同学2020-04-01 14:20:04
杭同学这里的bata是什么？可以说下概念吗？
回答（2）
汤文诗2020-04-01 14:33:14
汤文诗你好，这个beta就是 CAPM中的beta
是portfolio的return和index的return 回归中的最佳斜率。
- 评论（1）
- 追问（1）
- 追问
-
CAPM的beta=cov（P.M）/sigmaM的平方=p*sigmaP/sigmaM，那这里的beta就是把市场M换成指数index?
这里的beta是不是就是下图中的h*呢？
Adam2020-04-01 17:26:27
Adam是的，略有区别，这里的beta一般用于股票组合
对冲比率h是将组合价值在一天内的百分比对于股指期货价格在一天内百分比变化做线性回归时的最优拟合直线的斜率
beta是组合变化做线性回归时的最优拟合直线的斜率
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片