毛同学2020-03-31 20:07:08
毛同学百题第29题B选项，请详细说明一下 duration、convexity为什么随时间的增加而增长，从公式看不出来呀
回答（1）
Adam2020-04-01 10:07:19
Adam同学你好：
图1：麦考林久期的推导公式。ω_t×t的求和。t增加，麦考林久期增加
图2：修正久期与麦考林久期是正相关的，所以时间增加，duration增加
convexity简单来说是利率对债券价格的二阶导数。图三t方：随时间的增加而增加
这是直观判断。
当然你也可以把duration对t进行求导。convexity对t进行求导。这个复杂了些
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