毛同学2020-03-30 17:29:06
毛同学百题第25题，给出了债券的三种价格和定价，计算DV01时，为什么不用第一项的价格减去第二项的价格除以2，或者用第二项减去第三项的价格除以2，而使用第一项减去第四项的价格除以4？
回答（1）
Adam2020-03-30 17:49:37
Adam同学你好，你的方法会计算出好几个久期
这里实际上使用的就是有效久期：而有效久期是对修正久期的近似估计。
P0,Y0：第二个
y0向上变动deltay.，会有新的债券：第三个
y0向下变动deltay：会有新的债券：第一个
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