Zheng (Jane) Shao2018-02-07 10:57:08
Zheng (Jane) Shao之前老师上课说Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float，但是我看到float-to-float的basis swap，我想知道从duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。 希望有老师能回答我，谢谢！
回答（1）
Wendy2018-02-07 12:00:29
Wendy同学你好。exposure指的是面临风险的资产的量，interest rate exposure指的是由于利率变动，使得对应资产暴露在风险中的量。OIS exposure指的是利率互换中的名义本金。
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谢谢。但是老师只解释的是Exposure是什么，而我还想知道如何去estimate？是否能从duration的角度去估计？
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同学你好。是可以从duration的角度去进行estimate的。
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