木同学2020-03-30 08:16:11
木同学老师好，想深入的了解下，时间趋势、哑变量、同比环比是如何对cov平稳产生影响的。我的理解是，线性趋势代表固定增量，会影响均值、方差、cov，所以不平稳；对数线性趋势代表固定增长率，会影响均值、对方差和cov不影响，但也是不平稳的；哑变量和同比环比我就理解不了了，只知道哑变量陷阱，同比环比的公式理解，但是哑变量和同步环比如何影响cov平稳，想不通。这些知识点我是有浅显的了解，但是具体里面的原理请老师讲讲，谢谢。
回答（1）
Crystal2020-04-02 18:07:31
Crystal首先你对于趋势项的理解是对的。
其次呢，同比是去年的这个季度和今年的这个季度进行比较，环比是今年的这个季度和今年的上个季度进行比较。为什么是不平稳的原因你可以参考异方差的图和性质。不同时间段的方差是不一样的额，所以我不能说他是满足协方差平稳的特性的。
协方差平稳要求均值、方差、协方差长期保持不变。所以不满足这个性质。
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