蔡同学2020-03-28 18:11:42
蔡同学请问下第三章强化班里面老师讲的Mac D和Modified Duration，针对dollar久期，DV01这些等等，老师写的公式里面是乘以D（duration），是不是严格来说应该是乘以Modified duration，但是一般认为Modified duration约等于Duration，所以就直接乘以D，比如delta P= -D*P0*delta Y，这里的D严格来说是Modified duration，因为修正久期=久期/（1＋YTM/m）。
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Adam2020-03-30 14:58:14
Adam同学你好，你说的没错。严谨的是修正久期MD
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