张同学2020-03-27 10:14:13
张同学老师好，能不能以这道题为例，给我讲讲keyrate01和他的duration怎么算呀，我笔记没找着，或者和我说说相关视频在哪里也可以，谢谢老师
回答（1）
最佳
Adam2020-03-27 11:08:28
Adam同学你好，参见债券与基础衍生品：Non-Parallel Term Structure Shifts的相关内容
原版书上是第四门课的内容
key rate01：某一期的关键利率变动一个基点所引起的价格变化。
这张表格是利率变化一个基点后的价值
初始价值是25.11584，30年期关键利率变化一个基点后25.01254
也就是变化一个基点后，所引起的价值变化量是deltaP：25.01254-25.11584=-0.1033.，套用公式=-0.0001*deltaP/deltay=0.1033
duration：见公式=-deltaP/（P*deltay）=-（-0.1033）/（25.11584*0.0001）=41.13
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
好的谢谢老师 我再看看视频
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片