周同学2020-03-23 22:50:11
周同学为什么对多头是利好，当short put的时候呢，gamma是怎么变动的
回答（1）
Adam2020-03-24 13:10:52
Adam当gamma大于0时，无论标的资产价格是上升还是下降，二次项（即0.5*gamma*（△S）^2）总是正的，即对期权价值的影响总是正的，可以使得期权价格呈现“涨的更多，跌得更少”的状态。（这是不考虑买卖方向的）
如果考虑了买卖方向。long 利好
short不利
类似这样的，就是将原来的gamma图倒过来看
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