蔡同学2020-03-23 15:38:43
蔡同学这里计算CAPM的Beta为何用的portfolio的而不是market的Beta呢？另外假设计算出来CAPM为10%，预测的为12%，那么是不是属于outperform CAPM，即选B，因为12%>10%？
回答（1）
最佳
锦年2020-03-23 15:59:54
锦年同学你好，beta表明的含义就是和市场组合的关系，所以市场组合的beta，就是和它自己的关系肯定是1，这是一句废话，不告诉我们也是知道的，所以肯定用的是组合的beta。如果算出来是10%的话那就是outperform CAPM了。
如果理解并满意回答，请同学帮忙点一下采纳~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片