是同学2020-03-23 00:47:16
是同学Alex老师讲这两张讲义里的E(Ri)是无风险利率，Jack老师说E(Ri)是市场稳定情况下的预期收益率，E(Ri)到底是什么？
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锦年2020-03-23 15:51:01
锦年同学你好，这个问题在你另一个问题里已经回答啦~
这里其实指的是expected return。
其实single factor model最标准的形式是：Ri-rf=α+βF+ei
所以说如果题目中给出来了rf，你就用上面的形式，没有的话你就把E(Ri)就当错expected return进行计算即可。不需要去纠结这个excess。
如果理解并满意回答，请同学帮忙点一下采纳~
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谢谢老师，好像明白了，就是如果题目中没有给rf，E(Ri)中其实就包含了rf，对么？
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是的！
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