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刘同学2020-03-22 15:43:15

请问 kr01是利率变动1bps的价格变动，为什么此处计算kr01第一行时，1×96.72+0.6667×270.29，这不是变动一个点的价格变化呀，这是spot1变动1bps spot3变动0.6667bps时的价格变化。为什么能用来计算kr01呢？

回答（1）

Adam2020-03-23 11:37:56

同学信号，注意这里是KR01s for portfolio：利率变动一个基点，对整个组合的影响

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