陈同学2018-02-05 23:17:07
陈同学求问题目到底阐述的是什么意思，很晕
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金程教育吴老师2018-02-06 18:09:26
金程教育吴老师求1-1.5的远期利率。
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那这道题的答案解法还是看不懂，还有题目中的表格里的forward rate应该如何理解。求描述下详细解答过程。
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forward rate四行分别是 0-0.5的远期利率 0.5-1的远期利率 1-1.5的远期利率 1.5-2的远期利率。题目要求计算1-1.5的远期利率。6个月是半年，0.5年，算出来的利率是年化利率。然后知道一年的即期利率是1.8%，1.5年的即期利率是2.2%。（1+1.8%/2）^2 * (1+x/2)=（1+2.2%/2）^3
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