张同学2020-03-19 15:32:02
张同学老师，你好 请问这题是啥意思呀
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Adam2020-03-19 15:57:41
Adam同学你好，你这个题我没见过，不过是可以理解的
（delta表示的期权价值与标的资产价值之间的关系：标的资产价值上升1单位，期权价值变化delta）
首先明确一点：BSM模型中的N(d1)就是看涨期权的delta
看跌期权的Delta是N(d1)-1
N(-d1)=1-N(d1)=0.56，所以N(d1)=0.44
N(d1)-1=-0.56
也就是标的资产价格上升1单位，看跌期权价值下降0.56
看涨期权上升0.44
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昂，好的好的，辛苦老师了，我明白了n老师我顺便问一句，这题是不是有点偏呀
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这题不是有点偏。反而是在考察基本的定义问题，比较基础
ps. 如果觉得我的回答还行，记得采纳答案哦
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昂~
好的好的，我明白了老师
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