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王同学2020-03-18 11:49:45

老师，最后一步折现为啥折现到 0时刻，我看你用的是e^(-1.25*4%),不是应该折现到1时刻吗e^(-0.25*8.08%)？

回答（1）

Adam2020-03-18 17:44:25

同学你好，折到1时刻是settlement，也就是交割金额
不是fra的价值
FRA的估值是在0时刻对其进行价值估值，所以要折现到0时刻
如图

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