蔡同学2020-03-18 01:51:00
蔡同学为什么in-the-money 的gamma比较大deep put or in-the-money 的gamma比较小。而且在A选项中是不是加上二阶项后整体变成了一个非线性的了？为什么多头的时候更准确，空头的时候就不精确了，加减二阶项的目的不都是让VAR更精确吗？
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Adam2020-03-18 18:10:45
Adam为什么in-the-money 的gamma比较大deep put or in-the-money 的gamma比较小
这个是CFA三级里面：微分
FRM体系里不要求掌握，仅知道就可以了，也不常见
这道题问的是delta-normal方法（线性）
在多头时要减去二街项，这个方法比较准确，所以线性方法会高估
但是空头时，是要加二阶项。这个方法准确。但是此时如果只使用线性方法。会低估
所以A只是片面的，
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老师在讲的时候，多头时不是要减去二阶项吗？
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同学你好，对，多头要减去。
我这里说错了。已经进行了修改。不好意思哈
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