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陈同学2020-03-17 21:34:15

分段函数里，左边是rm-rf小于0，可是市场组合的收益率有可能小于无风险利率吗？，市场组合中不是包含了无风险资产的吗？

回答（1）

Crystal2020-03-18 10:33:44

市场组合的收益率是不包括无风险收益率的，你回想一下在一级的风险管理基础CML线中，在无风险资产的权重是0 的那个点是market portfolio，所以市场组合是不包含无风险资产，自然也不包括无风险收益率。

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