陈同学2020-03-17 19:17:43
陈同学为什么β=2只会在有效前沿下面
回答（1）
锦年2020-03-18 17:04:35
锦年同学你好，其实你的问题就是为什么在sml上的点不一定在cml上。
因为CML上的点都是对应着市场组合和无风险资产按不同比例来配装的资产，在CML上的点对应的beta在SML一定有对应的beta，而SML上是体现出承担了多少个单位的系统性风险，但是体现不出非系统性风险，所以有可能beta=2的点就不在CML上，而是在有效前沿的内部（因为所有资产都在有效前沿内）。
同学如果满意回答请点一下采纳，谢谢。
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