蔡同学2020-03-17 19:06:03
蔡同学请问这道题为什么和讲义上说的不一致，为什么要先算出各自的TE，为什么不用每年对应的RP-RE求和的平方除以N-1开根号？讲义上说的就是根据不同的组合和benchmark return计算标准差。。。
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锦年2020-03-18 17:02:46
锦年同学你好，算TE最标准的解法是后面一页的写法，但是前一页，也就是FRM原版书上写的这个公式也没有错误，因为一般来讲tracking error的均值是0，当tracking error的均值是0的时候，讲义上前后的公式也就一致了。如果TE的均值不为0的时候用前一页的公式是不对的。
其实同学在计算的时候其实可以不管前一页的公式，直接看后面Information ratio那一页的就好。同学如果满意回答请点一下采纳，谢谢。
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没太明白。为什么这道题没有用我第一个图里第二个公式？而且我用第二个公式算出来的结果是错误的。
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