杨同学2020-03-17 17:19:03
杨同学请问老师，我对于有红利支付的美式期权总结的对吗？我怕我t/T时刻的期权价值写错了
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Adam2020-03-17 19:13:20
Adam同学你好，上面的calloption错了
应该是-D
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call option 如果在t时刻行权的话得到红利支付D，不应该是+D吗？为什么是-D呢？
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并且如果是-D的话，那t时刻的价值不就更小了吗？美式看涨期权就更不可能提前行权
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我的想法是这样的
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不好意思同学，我看成了欧式期权
是这样的，美式期权在t时刻行权
这里的t是除权前的瞬时时刻，
如果在t时刻提权行权，多头获得St-K的回报，
注意瞬时之后。持有股票收到红利，但是由于红利支付会导致股价下跌
因此此时回报就是St-K
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