张同学2020-03-16 14:45:06
张同学这个var是什么公式？
回答（1）
Adam2020-03-16 18:00:34
Adam同学你好，如下图
VaR不乘以资产价值。是百分比的var的形式，也就是下图
如果乘以资产价值，就是现金形式。
这道题没有使用到ER，是因为在题中没有明确给出的前提下，默认ER=0
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这题怎么做呢，那些数据是什么意思
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同学你好，这里第一个公式实际上就是12个样本数据cov的和的计算
所以样本cov=cov/（n-1）=71.75/11=6.52272727
第二个第三个是12个样本数据方差的和：所以样本方差为图3
所以sigma（i）的平方等于379.90/11=34.5363364，sigmai=5.87676473；
sigma（j）的平方等于135.06/11=12.27818182，sigmai=3.50402366。
所以ρ_ij=(COV(i,j))/(σ_i σ_j )=6.52272727/（5.87676473*3.50402366）
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请问这题怎么做呢 不明白用什么公式
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。
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同学你好，新的问题请进行新的提问，并划分对应科目。后续会有老师为你解答
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