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天堂之歌

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penny2020-03-13 10:36:54

请问为什么在1% confidence 对应的VAR 是第5个worst loss? 这个5是怎么从1% confidence 里定下来的

回答（1）

Adam2020-03-13 17:12:25

同学你好，
其计算公式可以这样计算（1-置信水平）*n，
一共是500个
500*（1-99%）=5
也就是倒数第五个

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