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木同学2020-03-12 17:35:59

老师好，150页的9.2经济含义是什么？在95%的置信水平下，这个组合的尾部损失平均极端水平是损失9.2million？谢谢

回答（1）

Adam2020-03-12 18:00:50

95%置信水平下条件VAR值/条件损失/预期尾部损失是9.2

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