木同学2020-03-12 17:18:45
木同学老师好，156页这句话的意思是指“每天的”组合价值对比吗？比如500个场景里，要计算： day0-day1的组合价值与“这两天内”变动产生的损失； day1-day2的组合价值与“这两天内”变动产生的损失； day2-day3的组合价值与“这两天内”变动产生的损失…… 以此类推，一共计算出500个组合价值与“这两天内”变动产生的损失，将500个损失进行排序吗？而不是500个组合价值与“当天和day0”变动产生的损失？ 麻烦老师解答下，谢谢
回答（1）
Adam2020-03-12 18:19:40
Adam同学你好
要计算第500到501天
要先找到0到501.共计500个情景
将这500个情景带入到第500到501天
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老师好，我的问题是这500个情景是指：day0-day1的组合价值与“这两天内”变动产生的损失； day1-day2的组合价值与“这两天内”变动产生的损失； day2-day3的组合价值与“这两天内”变动产生的损失…… 以此类推，一共计算出500个组合价值与“这两天内”变动产生的损失，将500个损失进行排序吗？而不是500个组合价值与“当天和day0”变动产生的损失？
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这些数据为我们提供了从今天到明天市场变量可能发生的500种变化情形.
我们将数据开始的第1天记为第0天,数据开始的第2天记为第1天,并依此类推.
情形1为所有变量的百分比变化与它们在第0天和第1天之间的变化一样;
情形2为所有变量的百分比变化与它们在第1天和第2天之间的变化一样,等等.
对于每一个情形,我们可以计算从今天到明天之间的交易组合价值变化,并由此可以得出交易组合在一天内亏损的概率分布,
也就是说0-1,1-2,2-3这些情景进行排序
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