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蔡同学2020-03-12 16:51:52

请问，这块构建的组合是强行构建吗？没听太懂，构建的PV（K）讲的时候说是无风险资产，然后强行让无风险资产的价格等于看涨期权的行权价格？凭什么无风险资产价格能和看涨期权的行权价都是K？

回答（1）

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Adam2020-03-12 18:10:14

同学你好，你理解成强行构建是可以的
这题是使用组合的常用方法。
因为K是期初就定好的。是固定金额、这就类似在未来发生的一笔固定金额。
这等同于一个外来得到K的零息债。
这只是一种分析方法

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