啊同学2020-03-11 11:55:25
啊同学请老师解释一下，83题的acd选项，还有为什么答案上说如果做空期权会向左偏？
回答（1）
hank2020-03-11 14:35:29
hank同学，您好，
a：多头的话是锁定损失，但是收益理论上无穷大，而题目中问的是var，抓取的是尾部风险，多头会使得分布右偏，产生的是smaller的误差；
c：用另外的1000个来复制，可能会产生更大的或更小的误差，错在exact
d：空头的话是锁定收益，但是损失理论上无穷大，而题目中问的是var，抓取的是尾部风险，空头会使得分布左偏（出现极端损失的概率上升），产生的是larger的误差；
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