Adam2020-03-10 17:31:51

同学你好，这是从公式上进行分析的
Rho值的大小受到期时间、标的资产价格、波动率的影响.不管是看涨期权还是看跌期权,随着到期日的不断临近,Rho值逐渐趋向于0.不同之处在于看涨期权Rho值非负,而看跌期权Rho值非正.这也表明了,离到期日越远,Rh.的绝对值越大.
实值期权Rho的绝对值最大,虚值最小.可以这样理解:实值期权价格较高,需要的投资资金较大,因此对无风险率更加的敏感,所以Rho的绝对值更大.
但我们在研究希腊字母或者估值学的期权，一般指的股票期权，标的资产是股票，所以rho是比较小的（因为影响期权价值的主要是标的资产价格）。
而选项中，说的是债券期权，也就是标的资产是债券，这个不可以直接得出这个结论的，因为影响债券期权的价值主要是债券的价格，而债券的价格和利率又是息息相关的。