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刘同学2020-03-10 09:28:40

请问老师这张图片不是到期日的对gamma的反映吗？怎么看出at-tht-money对Gamma的反映？

回答（1）

Adam2020-03-10 13:41:31

同学你好，这图体现的是两个信息
一个是gamma与到期日之间的关系
还有一个是gamma与标的资产价格（横轴）之间的关系
默认约定的K是100.也就是ATM时k=s=100
看这几条线：在特定的到期期限线上，基本都是ATM时最高

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