xy2020-03-09 15:06:00
xy官方教材课后习题，请问20.14应该怎么计算，尤其是bid和ask应该怎么理解？
回答（1）
Adam2020-03-10 11:33:30
Adam同学你好，做市商提供的利率是买入价bid与卖出价ask。这都是针对libor来说的
原版书259页提出了：互换利率是买入价与卖出价的平均
所以此题LIbor就是3.84%
这题是使用远期利率进行估值。不同于债券组合方法。主需要计算每一期的利息轧差，然后根据无风险利率进行折现就可以了
解题我就不写了，后面的答案上有
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