xy2020-03-09 11:28:37
xy教材课后习题，请问为什么是正确的，可以通过对冲策略降低系统性风险么？
回答（1）
锦年2020-03-09 18:14:16
锦年同学你好，原版书后很多题目是出的不好和超纲的。在FRM的考试中为了避免混淆，你记住系统性风险不能被降低就可以了。其实这里正确的原因是前面的话，在已经足够分散的体系里，用factor beta去对冲另外体系的风险，这个东西很容易混淆，同学看过算过。
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