GUO2020-03-07 23:39:11
GUO这题为什么选D呢？
回答（1）
Adam2020-03-09 15:52:47
Adam同学你好。假设ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪个策略获利做大。就是根据选项，分别计算profit，看哪个最大
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
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2.5怎么来的，8.13怎么来的，为什么得出来这个数
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同学你好，
2.5是XYZ的执行价格为7.5的call的期权费
8.13是XYZ价格9.80下降1.67之后的价格=9.80-1.67=8.13
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