杭同学2020-03-07 13:15:45
杭同学这道题可以在解释下吗？
回答（1）
Adam2020-03-09 15:12:47
Adam同学你好
首先,这个题不是对冲,题干问的 shows exposures consistent with this report?也就是四个选项中,哪一个能最终体现正的 gamma负的vaga其次这里的分析方式,要考虑考虑期限的问题,不同的到期时间, gamma或者vaga的大小程度是不一样的.
这种题是存在一定阶梯套路的具体如图
注意这里A写错了，对应的是选项中的D
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