杭同学2020-03-06 23:06:09
杭同学dalta=期权价格变化/标的资产的价格变化，为什么delta=375 虽冲策略就是short 375个股票
回答（1）
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Adam2020-03-09 14:20:58
Adam同学你好：
dalta=期权价格变化/标的资产的价格变化，
也就是期权价格变化+dalta标的资产的价格变化=0
表示的是一份期权价格变动对应delta份标的资产价格变动
目前组合的delta是375.想要进行对冲（新的组合delta=0），就需要-375
而股票的delta=1.他没有gamma与vega
所以short375股票。会产生-375.
-375+375=0
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