杭同学2020-03-06 22:55:10
杭同学为什么距离到期日越近，GAMMA越大，请不要用Gamma的公式解释（不知道公式的推导）
回答（1）
Adam2020-03-09 14:17:17
Adam同学你好
gamma衡量的是delta的变动与标的资产价格变动的关系
而delta衡量的是期权价值与标的资产价格的关系
随着到期日的临近，标的资产价格变动对期权价值的影响最为剧烈。也就是delta的图形贵发生更稳严重的扭曲
gamma衡量的是delta的变动与标的资产价格变动的关系，所以gamma会比较大
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再问下为什么到期日期越近，vega越小
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到期日越近，波动率与越稳定，所造成的影响越小
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