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Ray2020-03-06 15:44:01

为什么one-step trees的例题中期初资产组合的价值是20*△-f而不是 f呢，卖出一份call不是应该获得期权费吗？为什么获得的期权费要在价值中减掉而不是加上呢？

回答（1）

Adam2020-03-06 15:58:21

同学你好，这是根据covered call来分析的：-C+S:这个式子表示的是卖出看涨期权买入标的资产
这是从买卖方向上看的：-f表示的是卖出看涨期权
而不是付期权费

从期权费收取上考虑，会造成混乱

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