杭同学2020-03-06 13:53:51
杭同学N(d2)为什么是call行权的概率
回答（1）
Adam2020-03-06 14:55:05
Adam同学你好，这是从推导BSM公式的过程中中看出来的。建议直接记住就可以了
如果你数学基础好的话，看划线的那一行。
这就是：N（d2）就是风险中性世界中W大于（lnX-m）/s的概率，也就是风险中性世界中ST大于X(也就是执行价格K)的概率，也就是看涨期权行权概率
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