李同学2020-03-06 13:35:06
李同学第186页的example的可以计算一下吗？老师没有讲解。
回答（1）
Adam2020-03-06 14:43:14
Adam同学你好
首先：凸性调整为：
一个欧洲美元期货，锁定的利率是2%，那么这时候的报价（百元报价法）就是100*（1-6%）=94美元。
季度复利就是6%（注意这是在“实际天数/360”的基础上的计算惯例）
而实际的远期是：实际天数/365
如下图
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