你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

陈同学2020-03-06 10:21:22

给的是effective duration，公式为什么不是变化p/2po*变化y

回答（1）

Adam2020-03-06 13:35:29

同学你好，
没错的
有效久期是修正久期的近似估计，它相当于是对修正久期的一种变形，二者在数值上十分接近（当deltay越小，二者越接近）
所以在题目没有给MD时，用ED进行替代是合理的
这题不是使用ed公式

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录