陈同学2020-03-06 09:33:44
陈同学这道题的公式不懂，我认为的公式是:改变p/p*改变y
回答（1）
Adam2020-03-06 13:30:51
Adam同学你好，这里是使用的MD的公式
首先明确一点：md是从麦考利久期推导出来的
公式是：MD=麦考利久期/（1+y/m）
其中m为一般复利下每年的复利次数
零息债的麦考利久期是：到期期限10
所以MD=10/(1+Y/1)
而MD的主要应用是：计算债券变动幅度（利率风险）
deltaP=-MD*P*deltay
题干条件没这么给，所以不使用这个公式
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